ЦБ обновит сценарии и методологию климатического стресс-теста финорганизаций

Москва. 4 июля. Банк России планирует обновить сценарии и методологию климатического стресс-тестирования финансовых организаций, заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности ЦБ Максим Морозов.

"Сейчас мы как раз планируем доработать методологию, сделать подробную инструкцию по проведению климатического стресс-тестирования для финансовых организаций, а также работаем над обновлением климатических сценариев для стресс-тестирования", - сообщил Морозов на Финансовом конгрессе ЦБ.

Он отметил, что проведенное в 2024 году стресс-тестирование стимулировало финансовые организации повысить внимание к климатическим рискам, но также выявило недостатки в методологии.

"Пока сказать, что полноценно финансовые организации учитывают климатические риски, нельзя. Хотя, конечно, есть и отдельные крупнейшие финансовые организации, которые в большей степени продвинулись", - отметил замглавы департамента ЦБ.

По его словам, только треть финансовых организаций интегрировала учет климатических рисков в систему управления рисками.

"Это обусловлено сложностью и комплексностью климатических рисков, недостатком данных, ограниченностью методологий, которые есть", - пояснил Морозов.

Он отметил сложности с определением роли климатических рисков и вопросом их интеграции в структуру финансовой организации.

"В наиболее продвинутых (организациях - ИФ) эта функция интегрирована в подразделение по управлению рисками, но есть и организации, которые воспринимают данные риски в духе Греты Тунберг, и подразделение находится в маркетинге или пиаре. Соответственно, это во многом определяет их отношение к управлению климатическими рисками", - добавил Морозов.