ЦБ рекомендует наладить управление климатическими рисками в банках и компаниях РФ

При отсутствии проактивной адаптации к энергопереходу финансовое состояние трети рассмотренных компаний реального сектора ухудшается на горизонте 2030-2040 годов, отметил регулятор

МОСКВА, 7 февраля. Банк России рекомендует банкам и компаниям РФ наладить управление климатическими рисками, в том числе помогать клиентам из "коричневых" секторов экономики перестроить свои бизнес-модели в условиях энергоперехода и диверсифицировать собственный кредитный портфель. Об этом сообщается в материалах регулятора.

"Банки могут столкнуться с существенными рисками, если у них не будет возможности изменить структуру кредитных портфелей в пользу "зеленых" заемщиков и сократить экспозицию на уязвимые нефинансовые компании. Поэтому важное значение приобретает работа с клиентами из "коричневых" секторов экономики по повышению их энергоэффективности и снижению углеродоемкости продукции", - отмечает регулятор.

При этом меры по диверсификации бизнеса "коричневых" компаний и развитию "зеленых" направлений способны в значительной степени снизить переходные риски. В случае диверсификации кредитного портфеля банки в обоих сценариях сохраняют устойчивость, хотя их запас капитала снижается относительно значения без учета климатического стресса.

Кроме того, подчеркивают в ЦБ, при отсутствии проактивной адаптации к энергопереходу финансовое состояние трети рассмотренных компаний реального сектора ухудшается на горизонте 2030-2040 годов. По мнению регулятора, банки могут столкнуться с существенными потерями, если не изменится структура их кредитного портфеля. В частности, достаточность капитала Н1.0 в целом по сектору может снизиться на 0,7-3 процентных пунктов в зависимости от сценария.

Также Банк России планирует провести стресс-тестирование климатических рисков с учетом собственных оценок крупнейших финансовых и нефинансовых компаний и профильных ведомств в 2024 году, а также запустить регулярный опрос банков и других финансовых компаний о подверженности климатическим рискам и управлению ими.

В декабре 2023 года Банк России опубликовал рекомендации по учету климатических рисков для банков и других финансовых организаций. Согласно этим рекомендациям стресс-тестирование - ключевой инструмент оценки таких рисков.